ЛЕКЦИЯ
Подготовка к торговому дню
АПР - подготовка
  • Отбор инструментов
  • Формирование вотч листа для торговли
  • Хештеги
  • Описание
  • Самоанализ торговли

Уровень сложности: НИЗКИЙ
Программа курса
Дисклеймер к материалу
Уважаемы ученики, хотелось уделить немного внимания небольшому дисклеймеру изучения данной темы. Данный материал имеет повышенный уровень сложности. Обязательно читайте весь материал просматривайте все примеры и обязательно прорабатывайте весь материал на практике.

Теория рыночного аукциона

Рыночный аукцион
Теория рыночного аукциона была разработана
Джоном Питером Стайдлмайером (J. Peter
Steidlmayer).
Далее этот концепт развил Джим Далтон (Jim Dalton) в своей книге "Mind over
Markets".

Основная идея в том, что финансовые рынки ничем не отличаются от любых других
аукционов, где встречаются покупатели и продавцы. Динамика спроса и предложения
прямо влияет на процесс определения цены. Справедливая цена - это та цена, по которой
количество желающих купить равняется количеству желающих продать. Как только
происходит дисбаланс - справедливая цена меняется.

  • Читать далее

Видео лекция: Типы аукционов

Что в итоге:

2 типа аукциона

  • БАЛАНС
    ФЛЕТ - БТ - РЕНЖ
    Сбалансированный рынок сопровождается низкой волатильностью, сделки проходят в относительно узком диапазоне, рынок находится в ренже.
  • ДИСБАЛАНС
    ИМПУЛЬС - ВТ - НТ - ДАМП
    Участники рынка не согласны с текущими ценами, поскольку они не считают их справедливыми. Это приводит к тому, что некоторые рыночные игроки становятся более агрессивными

Баланс:

Кривая нормального распределения Гаусса
На сбалансированном рынке покупатели и продавцы согласны с текущими ценами, они готовы по ним покупать и продавать.

Сбалансированный рынок сопровождается низкой волатильностью, сделки проходят в относительно узком диапазоне, рынок находится в ренже.

Благодаря Market или Volume профилям можно очень просто определить
область справедливых цен (Value Area).

Пока рынок в балансе, цена находится внутри зоны Value Area. Как
только появляется новая информация (например, выходят новости) -
возникает дисбаланс, и цена начинает искать новую справедливую зону.
Пример:

Дисбаланс:

Дисбаланс - явление, прямо противоположное балансу. Участники рынка не согласны с
текущими ценами, поскольку они не считают их справедливыми. Это приводит к тому, что
некоторые рыночные игроки становятся более агрессивными, например, покупатели
начинают с большей решительностью скупать активы. Такой дисбаланс становится
причиной возникновения тренда на рынке.

Рынки находятся в состоянии тренда в среднем 20% времени, в состоянии ренджа - 80%
времени.

Главное правило - пока рынок пребывает внутри зоны справедливых цен, вероятнее
всего будет продолжаться боковое движение (рендж). Но если появляется дисбаланс,
цена выходит из зоны стоимости, зарождается тренд до формирования новых
справедливых цен. Очень часто предыдущая зона стоимости играет важную роль в этом
процессе.
Пример:

Видео лекция: Настройка ИПР

Видео лекция: Ответ и инициатива

Что в итоге:

Ответ и инициатива

Хотя 80% времени рынки пребывают в состоянии баланса, цена часто стремится покинуть
зону справедливой стоимости. В таких ситуациях Стайдлмайер выделил два возможных
сценария: ответное (Responsive) и инициативное (Initiating) поведение.
  • ОТВЕТНОЕ
    ВОЗВРАТ В БАЛАНС
    Активизация продавцов в диапазоне выхода VAH
    Активизация покупателей в диапазоне входа VAL

    Дальнейший возврат обратно в баланс.
  • ИНИЦИАТИВНОЕ
    ВЫХОД В ДИСБАЛАНС
    Бездействие продавцов в диапазоне выхода VAH
    Бездействие покупателей в диапазоне входа VAL

    Дальнейший выход в дисбаланс.
Ответ
Ответное поведение - наиболее ожидаемое. Когда рынок уходит ниже справедливых цен,
ожидается активизация покупателей и возврат цены обратно. Когда рынок уходит выше
справедливых цен, ожидается активизация продавцов.

Часто ответное поведение принимает вид быстрых всплесков и остановок, когда рынок
достигает определенного уровня ликвидности и возвращается к справедливой стоимости.

На примере ниже отображен недельный торговый диапазон - ТМ:Н1.
  • 1 день - подход к зоне VH, ответ и возврат к балансу
  • 3 день - подход к VL, ответ и возврат к балансу

ПРИМЕР:

Инициатива
При движении цены выше уровня VH справедливых цен, новых продавцов не наблюдается. При движении ниже уровня VL справедливых цен, новых покупателей не наблюдается.
Такое поведение наблюдается только под воздействием внешних факторов. Участники считают что текущая цена, является не справедливой.

На примере ниже отображен недельный торговый диапазон - ТМ:Н1.
  • С 1 дня по 5 день - цена находилась в Балансе, мы получали ответ от границ VH и VL.
  • Под завершение 5 торгового дня мы закрылись за уровнем VL.
  • На 6 день открылись с начала торгового дня за VL
  • На 7 день Ретест уровня VL
  • Развитие движения - инициатива

ПРИМЕР:

Успешный и неудавшийся аукцион:

Понятия «ответа» и «инициативы» больше применимы в теории, нежели на практике. К
счастью, мы можем достаточно быстро определить, одобрил рынок новые цены или нет.

ПРИМЕР:

Диапазоны ИПР

Что в итоге:

По - ТРЕНДУ
Растягиваем индикатор ИПР по всей плоскости амплитуды текущего тренда.
Так же можно отдельно растянуть по прошлому тренду.
По - Конструкции
Растягиваем индикатор ИПР по текущей конструкции, текущего тренда.
ТУ - РНТ - Контр тренд - ОНТ.
По - Балансу
Растягиваем ИПР по балансу, если Контр тренд боковой.
Построение по текущей структуре - по тренду
  • Подтверждаем Каскадные и Горизонтальные уровни
  • Отмечаем диапазоны VH и VL ( ВАЖНО: данные уровни должны подтверждаться вашими КУ)
  • POC не строим - по мере развития тренда он будет смещаться, так же с определенной частотой повторно растягивайте ИПР на тренд - цель: подтвердить текущие уровни.
  • Удаляем ИПР после достижения целей построения по тренду

Видео лекция: ИПР практика

Что в итоге:

Построение уровней без ИПР
  • КУТ + РНТ
  • Строим ГУ - Снизу вверх
  • Преобразуем ГУ в КУ
  • ОСНОВАНИЯ - ГУ: Касания через 2 подтверждения или через зеркальный уровень
  • ОСНОВАНИЯ - КУ: Подходы + диапазон тело свечи и теней
  • Диапазон привязан от круглого числа + 200 пунктов (криптовалюта )
  • 40% графика без ГУ и без КУ, так как нет подтверждения через касания и подходы

Итог: По нашей концепции уровни построены правильно и при растяжке ИПР мы получим подтверждение, но на графике есть около 40 % амплитуды движения тренда без ГУ и КУ.

Алгоритм по ИПР

Построение ГУ и КУ
Строим в рамках вашей структуры Горизонтальные уровни - модернизируем ГУ в Каскадные уровни по маркерам построения КУ.

  • Не забываем по смещение КУ.
ИПР по тренду
  • Растягиваем ИПР по текущей конструкции (по тренду).
  • Подтверждаем КУ и ГУ.
  • Заполняем ГУ по ИПР.
POC - VH - VL
  • Определяем фазу тренда - фазу его формирования.
  • НАЧАЛО - РАЗВИТИЕ - КУЛЬМИНАЦИЯ
  • Отмечаем на графике VH -VL общей конструкции.
ОТВЕТ - ИНИЦИАТИВА
  • На локальное движение в тренде мы имеем право торговать по конструкции ОТВЕТ - ИНИЦИАТИВА.

ОБЯЗАТЕЛЬННО - Комбинируем с другими основаниями
НАХЛЕСТ ОСНОВАНИЙ
Обращайте внимание на комплексную картину при торговле с ИПР. Мы не торгуем только по одному индикатору. Чем больше оснований в момент у вас будет формироваться тем выше шанс успешной позиции.
~
Назад
Продолжить