ЛЕКЦИЯ
Плотности
Плотности
В уроке вы узнаете

  • Что такое плотность
  • Типы плотностей
  • Критерии поиска
Программа курса

Видео лекция: Плотности

Что в итоге:

Плотности
Плотности - это крупные или аномально крупные лимитные заявки в книге ордеров (биржевом стакане)

Данные заявки выделяются из основной массы предложений к книге ордеров (биржевой стакан). Появление данных заявок создает дисбаланс на рынке что приводит к действию биржевых торговых алгоритмов и участников.

Термины:

Пустой Биржевой стакан: в книге ордеров нет выделяющихся лимитных заявок.
Разряженный Биржевой стакан: стакан с низким заполнением лимитных заявок.
Фейковые плотности: лимитные заявки выставленные с целью манипуляции участников и биржевых алгоритмов

Настройка поиска плотностей:

Акции: 10 копеек стоимостью шага цены

  • СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ
    50 000 контрактов
    Плотность среднего значения: одиночная плотность не является сдерживающим фактором в БС. Группа СП (несколько средних плотностей в рамках одного ценового диапазона) средних плотностей могут формировать сильный уровень защиты.
  • КРУПНАЯ ПЛОТНОСТЬ
    100 000 контрактов
    Плотность крупного значения (аномально крупная плотность): может формировать сильный уровень защиты. Наличие группы АКП - является основанием для входа в позицию по БС.
Поправки на разряженность или плотность стакана
AFKS: АФК система
СП - 15 000
КП - 30 000
RSTI: Россети
СП - 10 000
КП - 20 000
HYDR: РусГидро
СП - 10 000
КП - 20 000

В зависимости от волатильности акции требуется делать поправку. Выше волатильность акции - выше разряженность биржевого стакана - меньше размер плотностей.

Акции: 20 копеек стоимостью шага цены

  • СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ
    15 000 контрактов
    Плотность среднего значения: одиночная плотность не является сдерживающим фактором в БС. Группа СП (несколько средних плотностей в рамках одного ценового диапазона) средних плотностей могут формировать сильный уровень защиты.
  • КРУПНАЯ ПЛОТНОСТЬ
    30 000 контрактов
    Плотность крупного значения (аномально крупная плотность): может формировать сильный уровень защиты. Наличие группы АКП - является основанием для входа в позицию по БС.
Поправки на разряженность или плотность стакана
YNDX: Яндекс
СП - 10 000
КП - 30 000
CHMF: Северсталь
СП - 30 000
КП - 50 000
AFLT: Аэрофлот
СП - 30 000
КП - 50 000

Акции: 50 копеек стоимостью шага цены

  • СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ
    5 000 контрактов
    Плотность среднего значения: одиночная плотность не является сдерживающим фактором в БС. Группа СП (несколько средних плотностей в рамках одного ценового диапазона) средних плотностей могут формировать сильный уровень защиты.
  • КРУПНАЯ ПЛОТНОСТЬ
    10 000 контрактов
    Плотность крупного значения (аномально крупная плотность): может формировать сильный уровень защиты. Наличие группы АКП - является основанием для входа в позицию по БС.
Поправки на разряженность или плотность стакана
PLZL: Полюс золото
СП - 1 000
КП - 3 000
MTSS: МТС
СП - 10 000
КП - 20 000
SNGS: Сургутнефтегаз
СП - 5 000
КП - 10 000

Акции: 5 копеек и менее стоимостью шага цены

  • СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ
    50 000 контрактов
    Плотность среднего значения: одиночная плотность не является сдерживающим фактором в БС. Группа СП (несколько средних плотностей в рамках одного ценового диапазона) средних плотностей могут формировать сильный уровень защиты.
  • КРУПНАЯ ПЛОТНОСТЬ
    100 000 контрактов
    Плотность крупного значения (аномально крупная плотность): может формировать сильный уровень защиты. Наличие группы АКП - является основанием для входа в позицию по БС.
Поправки на разряженность или плотность стакана
MTLR: Мечел
СП - 30 000
КП - 70 000
APTK: Аптеки 36.6
СП - 10 000
КП - 20 000
SVET: Светофор
СП - 10 000
КП - 20 000

Акции: Рублевая стоимость шага цены

  • СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ
    2 000 контрактов
    Плотность среднего значения: одиночная плотность не является сдерживающим фактором в БС. Группа СП (несколько средних плотностей в рамках одного ценового диапазона) средних плотностей могут формировать сильный уровень защиты.
  • КРУПНАЯ ПЛОТНОСТЬ
    6 000 контрактов
    Плотность крупного значения (аномально крупная плотность): может формировать сильный уровень защиты. Наличие группы АКП - является основанием для входа в позицию по БС.

Чем дороже бумага - тем лимитные заявки объемом меньше

Список Акций - плотности
~
Назад
Продолжить